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システムトレード投資法
システムトレードは、投資を行う際に裁量を排し一定売買ルールに従って売買を行う方法です。主にEXCELを用いて検証することが多い。システムトレードは「シストレ」と略されます。システムトレードをする人のことを「システムトレーダー」と言います。
ファンダメンタル分析とテクニカル分析に分類した場合、システムトレードは後者に入ります。
システムトレードは米国では既に一定の評価を得ている投資法で、最近では日本の書籍・雑誌の中で扱われて始めています。システムトレードは投資判断を投資家個人の経験や勘といった裁量的なものではなく「ある指標がこの値になったら買う・売る」など、過去の検証が可能な数値や指標などの組み合わせで作成、検証した売買ルールにより一貫して行います。したがって、必ずしもコンピュータなどで完全に自動売買されることを指すものではありません。
システムトレードの主な長所は、感情的な投資判断を排除できること、作成した売買ルールを過去の株価データを用いて検証し評価する事ができることです。逆にシステムトレードの主な短所は、過去に無い相場に遭遇したり、過度な最適化、売買ルールが一般に浸透すると、効果が低下したり逆に損失を出すことがあることです。日本で利益のでるシステムが米国では損失をだす事があります。
システムトレードの仕方には、主にクロス系、ブレイクアウト系、パターン系、裁定系などがあります。有名なシステムトレードとしては『移動平均の交差』『３点チャージ法』『タートルズ・ブレイクアウトシステム』などがあります。過去のデータを用いて検証し、対象とする市場と相性の良いシステムを選択するのがポイントです。
システムトレードのデータは証券取引所やデータ配信会社から購入しますが、公開株式の日足データは無料のYahoo!などのポータルサイトから取得することも可能です。
2007.05.17.08:08 | Permalink | Track Backs (0) |